Se realiza un analisis empırico sobre el nivel optimo de desagregacion sectorial y la mejor estrategia de modelizacion econometrica para la prediccion de la inflacion en Mexico. Se comparan diferentes estrategias de modelizacion desagregada basadas en: 1) modelos ARIMA univariantes, 2) metodologıas de datos de panel, 3) modelos de correccion del equilibrio y 4) modelos de factores dinamicos. Se encuentra que la consideracion de desagregacion sectorial es util a la hora de predecir la tasa de inflacion agregada en Mexico. Es mas, la prediccion de la inflacion basada en modelos con datos de panel, modelos de corre- ccion del equilibrio y factores dinamicos superan a simples estrategias extrapolativas basadas en modelos ARIMA univariantes.